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盛金金融信息服务（上海）有限公司
点击次数：14发布时间：2017/4/2 23:00:43
更新日期：2017/8/7 15:05:55
所 在 地：中国大陆
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黑色系列里边的买煤炭卖石头，热卷，螺纹的组合本周又取得新进展，该组合多头端的强势与空头端的弱势定位还在不断地给套利者带来收获。套利者需要做的工作只是在头寸的分配上进行一些微调，做好防御的准备就是了。比如说在多头端ZC，J，JM主力合约间的配比，空头端铁矿石，螺纹，热卷板之间的平衡，还有SF的收纳，等等。整体上根据一些自己的量化指标进行布局和改进。当然，投资的预判总是会有看走眼的时候，偶尔调度头寸的结果也会不如意，一动不如一静。但总体来说，运动总是比不运动更有优势。
玉米跟玉米淀粉的跨品种组合，本周也值得一提，因为它们的两个9月合约价差上周一度强势穿破42后，不少套利者信心动摇，开始怀疑CCS的红旗还能打多久，在此之前，C19/CS19间的价差几度碰到4就回头，没有长时间踞守在4以上的时候。不过规律就是规律，比价就是比价，在没有更重大的力量与变数介入的情况下，多空的博弈总是要回归现实的。也正因为如此，本周C9和CS9的价差告别4，重新回到3-3一线，所有的买玉米卖淀粉的跨品种组合又可以得胜搬起战利品回家了。
跨合约的同品种套利，也是大宗商品套利活动的重要组成部分。分开来看，通常归属于法人账户操作的以交割为底线的买近卖远正套有些新变化，本周大连大豆的A15/19合约价差已经滚落到了点以下，曾经冒失推高远期价格的买家风光不再。在这个价差水平，持有正套组合的套利者应该吹集结号，全体起立，转身拿起钱包离场。同时郑州的SR5/9的白糖正套，本周也出现了价差回撤到55点甚至更低的时候，所有的SR正套头寸也应该收拾已经赚到手的财宝圆润屈身滚蛋。到这时候还赖着不走的套利者是不对的，不给交易对手方留余地的套利者，心肠太冷酷了。此外，TA5/9本周的价差一直停留在-1到-12之间，闲着没事做的法人账户完全可以移步到这对组合上去跑跑，买5卖9，反复地折腾。这个组合的交割成本明摆在那里，投资者不用特别担心什么的。
正套组合在黑色品种上的变化，本周主要发生在焦炭的59和焦煤的59还有动力煤的5月对9月上，在近期合约的期货价格修复对现货的贴水的过程中，次近期合约的投资价值被一些市场人士发掘出来，当成了新的多头标的，成为大家投资和押注的对象，使得J19，JM19，ZC9这样一些合约的期货价格与前后左右合约的比价关系陆续被改写。本周J59合约价差从一度的25高点大步回缩到14点以下，JM59合约间的价差更是连都在盘中见过了，还有ZC59合约间的5点的价差，这些位置若是在上个星期，会被套利者当成宝贝来抢的，本周它们却变成了大家都不喜欢的东西了。更有胆大心细手艺高的，本周干脆掉转枪口来追猎兔子了，在黑色上安排一系列的反套。
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